Criterio de Kelly
Fórmula que fija el stake óptimo a partir de tu edge y las cuotas para maximizar el crecimiento del bankroll.
El criterio de Kelly es la fórmula que calcula el stake óptimo para hacer crecer tu bankroll al máximo a largo plazo. La fórmula es f* = (bp - q) / b, donde b = decimal odds - 1, p = tu probabilidad estimada y q = 1 - p. En la práctica, los apostadores aplican Kelly fraccional (½ o ¼) para domar la volatilidad — el Kelly completo casi siempre es demasiado agresivo.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: el Kelly completo maximiza el crecimiento geométrico.
- Kelly fraccional: el ½ Kelly es el estándar para mantener la estabilidad.
- Sensible a errores: sobrestimar el edge te empuja a sobre-apostar.
- Alternativas: el flat staking (1% unit) suele ser más simple y más seguro.