Критерий Келли
Математическая формула, рассчитывающая оптимальный размер ставки исходя из edge и коэффициентов.
Критерий Келли — это формула, которая определяет оптимальный размер ставки и выжимает максимум долгосрочного роста из вашего банкролла. Сама формула: f* = (bp - q) / b, где b = decimal odds - 1, p = ваша оценка вероятности, q = 1 - p. На практике профи берут дробный Келли (½ или ¼), чтобы сбить волатильность — полный Келли почти всегда играет слишком агрессивно.
Ключевые моменты
- Максимум роста: Полный Келли выжимает максимальный геометрический рост банкролла.
- Дробный Келли: ½ Kelly — золотой стандарт устойчивости.
- Чувствителен к ошибкам: Переоценили edge — и вы уже в переставке.
- Альтернативы: Flat staking (1% юнит) зачастую проще и безопаснее.